期货量化策略编程，有没有现成的模型？

在期货量化策略编程中，确实存在多种现成的模型可供参考和使用。这些模型基于不同的市场假设和交易逻辑，适用于不同的市场环境和交易者需求。以下是一些常见的期货量化交易策略模型：

一、趋势跟踪策略模型

1. 移动平均线模型：


* 简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）：通过计算特定时间段内价格的平均值，形成移动平均线。短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时视为买入信号，反之则为卖出信号。

* 双均线策略：长周期和短周期两条移动平均线的交叉产生交易信号，是简单移动平均线策略的加强版。

2. 布林带模型：


* 由上、中、下三条轨道组成，中间的轨道通常是一条移动平均线，上下轨道分别是趋势的上下限。当价格触及上轨时可能代表超买，触及下轨时可能代表超卖。

* 布林线均值回归策略：利用价格围绕中轨（移动平均线）的波动特性进行交易。

3. MACD模型：


* 即移动平均收敛散度指标，用于发现价格动量的变化。MACD由快速和慢速的EMA差值计算得出，其信号线为MACD线的移动平均。MACD线上穿信号线为买入信号，下穿为卖出信号。

4. ATR通道突破策略：


* 利用ATR（平均真实波幅）来定义交易通道，包括中轨（收盘价的移动平均值）、通道宽度（ATR乘以一个系数）、上轨和下轨。价格突破上轨时视为买入信号，突破下轨时视为卖出信号。

二、反转策略模型

1. 相对强弱指数（RSI）模型：


* 一种动量振荡器，用于衡量资产价格变动的速度和幅度。RSI超过70通常被认为是超买状态，低于30则被认为是超卖状态。利用RSI的超买和超卖读数来寻找潜在的趋势反转点。

2. 趋势反转策略：


* 通过价格拐点从价格回归过程中获利。信号反转向上时持有多仓，显示价格反转向下时持有空仓，实现回归时进行平仓。

三、套利对冲策略模型

1. 同品种期货跨期套利策略：


* 应用协整方法来构建不同到期月份期货合约价格序列的长期均衡关系，判断价差序列是否存在不合理的突破情况，在这些突破点进入，并在非突破点平仓赚取价差。

四、其他策略模型

1. 菲阿里四价策略：


* 一种日内交易策略，以昨日高点、昨日低点、昨日收盘价、今日开盘价作为交易参照系。当价格突破昨日高点时买入开仓，当价格跌穿昨日低点时卖出开仓。

2. 网格交易策略：


* 一种利用市场震荡行情获利的主动交易策略，通过在价格突破网格时建仓，回归网格时减仓，捕捉价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。

3. 海龟交易法：


* 一种经典的期货量化交易策略，通过设定加仓点和止损位来进行交易。当价格突破加仓点时加仓，当价格达到止损位时平仓。该策略使用唐奇安通道来确定市场趋势，并在价格突破通道时产生交易信号。

4. 基于AD线、KDJ指标和TR的期货策略：


* 结合三个技术指标（AD线、KDJ指标、TR指标）来构造期货量化投资策略。利用AD线确认价格趋势，KDJ指标进行择时，TR指标设定止损信号。

在实际应用中，这些模型可以单独使用，也可以结合使用，以提高策略的准确性和鲁棒性。投资者需要根据自己的交易风格、风险偏好和市场情况来选择和调整策略。同时，风险管理和资金管理也是量化交易中不可或缺的部分，需要结合使用以保护投资本金并最大化收益。